期权日报(20210315):隐含波动率窄幅震荡

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所属分类:欧洲足球

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐 (执业证书编号:S0890517060001)

1.期权市场成交量和PCR值

    3月15日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3203095张,其中认购期权成交1596468张,认沽期权成交1606627张,PUT-CALL比率(PCR指标)为100.64%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2527151张,其中认购期权成交1255226张,认沽期权成交1271925张, PCR指标为101.33%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了325594张,其中认购期权成交163200张,认沽期权成交162394张, PCR指标为99.51%;沪深300股指期权合约共计成交了155437张,其中看涨期权成交89384张,看跌期权成交66053张,PCR指标为73.90%。

2.交易热点研判

    今天开盘后,上证50指数和沪深300指数大幅下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下降1.81%和2.15%。

    期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

    上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-20.5%之间,认沽期权的在21%-26%之间。

    华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-21%之间,认沽期权的在22%-28%之间。

    嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-19%左右,认沽期权的在23.5%-26.5%左右。

    沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在22%左右,看跌期权的在26%左右。

3.指数期货市场

    上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上行,当天上证50指数期货成交了60439张合约,沪深300指数期货成交了167874张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

    日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.07%和-0.13%。

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